櫃買中心氣候韌性3指數績效勝大盤 半導體權重調高至49.70%

櫃買中心今（12）日公布，「TPEx FactSet 氣候韌性指數系列」3 項指數表現不俗，累積報酬率為 47.90%、56.33% 及 57.52%，優於同期間櫃買大盤，且「半導體產業」權重也被提高，其占比由調整前的 43.09% 提升至 49.70%，其在面對氣候變遷的表現仍相對其他產業佳。

櫃買中心於 112 年 9 月 25 日發布的「TPEx FactSet 氣候韌性指數系列」，包含了 2 檔標竿型指數：「TPEx FactSet 氣候韌性指數」、「TPEx FactSet 半導體氣候韌性指數」及 1 檔交易型指數「TPEx FactSet 半導體氣候淨零優選報酬指數」。經統計前開 3 檔指數自指數基期 (111 年 12 月 30 日) 至 113 年 3 月 5 日止，累積報酬率分別為 47.90%、56.33% 及 57.52%，不僅優於同期間櫃買大盤，也優於母體指數「富櫃 200 指數」，顯示將「氣候韌性」的概念導入指數應用後，對於提升指數績效表現具有正面助益。

櫃買中心表示，「TPEx FactSet 氣候韌性指數系列」所採用的編製方式，並非採「排除法」，亦非以公司揭露的溫室氣體排放量衡量公司表現，而係以 FactSet 公司的合作夥伴 Entelligent 公司以氣候科學模型所建構的 T-Risk 指標，模擬在達成巴黎協定的目標下，公司為因應各項減碳的政策，是否有造成營運成本提高進而影響整體經營表現，而「情境模擬」亦為國際永續準則委員會 (ISSB) S2 公報中對於「氣候韌性」揭露之要求，顯示其理念與國際標準一致。

「TPEx FactSet 氣候韌性指數系列」係以富櫃 200 指數為母體，以 T-Risk 指標對成分股進行篩選或調整權重。進一步以 113 年 2 月「TPEx FactSet 氣候韌性指數」的定期審核結果為例，採用 T-Risk 分數調整富櫃 200 成分股權重後，權重被提高最多之產業為「半導體產業」，其占比由調整前的 43.09% 提升至 49.70%，顯示半導體公司雖然普遍是能源消費者，但以富櫃 200 指數成分股中的半導體產業來看，其在面對氣候變遷的表現仍相對其他產業佳，而此一調整權重的效果，也反應在「TPEx FactSet 氣候韌性指數」的亮眼績效表現上，值得投資人多加關注。