聯準會計劃更改銀行壓力測試模式

聯準會週一 (23 日) 宣布，計劃更改大銀行年度壓力測試模式，以增強其透明度及減少可預測性。

鑑於最近的法律發展，聯準會建議的修改包括公開壓力測試條款及公眾對此表達意見，還可能允許貸方就其用於年度銀行「健康檢查」的假設情景提供意見，並且還可能把結果改為兩年平均值，以減少銀行必須留出多少資本來吸收潛在損失的年度波動性。

聯準會是依據 2007-2009 年金融危機後建立每年一度「壓力測試」，旨在評估大型貸款機構能否抵禦經濟衝擊。它們是美國資本制度的核心，決定了貸款機構必須保留多少現金來吸收損失，以及可以向股東返還多少資金。

聯準會表示，擬議的改革並不是為了影響整體資本要求，而是遵循最近的法院裁決，這些裁決極大地改變了近年來的行政法框架。

儘管危機後通過的 2010 年《多德弗蘭克法案》廣泛要求聯準會測試銀行的資產負債表，但法律並未強制要求聯準會在測試過程中進行資本充足率分析，或由此得出的指示貸款人預留的資本。分析師表示，雪佛龍的推翻使得壓力測試更容易受到訴訟。

根據產業消息人士和產業團體與央行會議的公開記錄，華爾街銀行及其華盛頓貿易團體今年一直在悄悄遊說，試圖提高壓力測試的透明度。

這些討論是業界為淡化所謂的「巴塞爾協議 III 終局之戰」資本上漲而做出的大規模努力的一部分，華爾街銀行對此採取了不同尋常的舉動，威脅要起訴聯準會和另外兩個制定規則草案的聯邦監管機構。巴塞爾協議標準和測試都有助於設定銀行資本。

過去，銀行極不願意起訴聯邦銀行監管機構，但隨著保守傾向的美國法院越來越願意接受產業訴訟，指控聯邦機構越權，銀行動作也越來越大。

一直直言不諱地批評這些測試的行業貿易組織銀行政策研究所在一份聲明中表示，聯準會週一的聲明是「邁向透明度和問責制的第一步」。

BPI 總裁兼執行長 Greg Baer 表示：「我們正在仔細審查並考慮其他選擇，以確保及時進行改革，這既是良好的法律，也是良好的政策。」